ADXとDIを使ってトレンドの強さと方向感を判断をする方法【テクニカル分析道場】




ADXとDIはトレンドの強さや方向感を知るために使われるテクニカル分析指標です。ADXとDIをあわせてDMIとも呼びます。

ADXとDIを組み合わせて使うことで、現在の相場が「レンジ相場」なのか「トレンド相場」なのかを判断することができます。

当記事ではADXとDIの基本的な使い方、計算方法、ADXとDIを使った投資戦略の有効性、について解説していきます。

テクニカル指標「ADXとDI」とは?(用語の説明)

ADXは「Average Directional Movement Index」の略で、日本語では「平均方向性指数」と呼ばれます。トレンドの強さを表すテクニカル指標です。ADXのN日間移動平均をADXRと呼びます。

DIは「Direction Indicator」の略で、日本語では「方向性指標」と呼ばれます。こちらはトレンドの方向性を表します。

ADXとDIを使って分析をするときは+DI、-DI、ADXの3本のラインを表示させるのですが、これらをあわせて「DMI(Directional Movement Index:方向性指数)」と呼びます。

ADXでトレンド発生の有無を判断し、+DIと-DIでトレンドの方向性(上昇トレンドなのか下落トレンドなのか)を判断します。

DMIはRSIなどの有名な指標を考案したJ.W.ワイルダー氏が作ったテクニカル指標です。
 

ADXとDIを使って相場のトレンドを判断する方法

ADXとDIは以下のように表示されます(ビットコインの分足チャート)。

黒のラインがADXで、青が+DI、赤が-DIのラインです。

それぞれの指標は以下のような意味を持ちます。

  • +DI:上昇の勢いを表す指標
  • -DI:下落の勢いを表す指標
    +DIが高い時は上昇の勢いが強く、逆に-DIが高い時は下落の勢いが強いことを表します。+DIと-DIを組み合わせて「+DI > -DI」の時は上昇トレンド、「+DI < -DI」の時は下落トレンドであると判断できます。
  • ADX:トレンドの強さを確認するために使われる指標
    ADXが高い時は相場に上昇か下落のトレンドが生じており、逆にADXが低い時はトレンドが弱い、つまりレンジ相場であることを表します。

ADXを使ってトレンド発生の有無を確認し、+DIと-DIを使ってトレンドの方向性を判断します。

それぞれの指標の使い方をチャートを見ながら確認していきましょう。

ADXを使ってトレンド発生の有無を確認する

まず、ADXを使ってトレンドが発生しているかどうかを見てみます。

上のチャートでは、ADXが上昇している時はトレンドがだんだんと強くなっていることが確認できると思います(赤矢印)。そしてADXが下落している時は明確なトレンドが発生しておらず、レンジ相場となっています。

このように、ADXが上昇してるか下落しているかで相場が「トレンド相場」なのか「レンジ相場」なのかを判断することができます。

ここで気をつけなければいけないのは、ADXはあくまでも「トレンドが発生しているかどうか」を見るための指標であるということです。ADXからトレンドが上向きなのか下向きなのかを判断することはできません。トレンドの方向性は+DIと-DIから判断します。

また、ADXが一定の値以上(例えば25)でトレンド発生と判断する人もいるようですが、過去の傾向を見る限りだと「ADXが上昇中はトレンド発生、下落中はトレンドが弱まる」と考えた方が有効だと思います。

ADXを使ってトレンドの強さを判断する方法

  • ADXが上昇中=上昇か下落かどちらかのトレンドが発生しているサイン
  • ADXが下落中=トレンドが弱くなりレンジ相場に移行しているサイン
  • ADXはトレンドの強さを判断する指標なので、トレンドの方向感は分からない

+DIと-DIを使ってトレンドの方向性と売買タイミングを判断する

続いて+DIとーDIを使ってトレンドの方向性を判断してみましょう。

+DIは買いの勢いを、-DIは売りの勢いを表す指標です。

「+DI>-DI」の時は買いの勢いが売りの勢いよりも強いということなので、上昇トレンドのシグナルとなります。逆に「-DI>+DI」は下落トレンドを表します。

また、+DIのラインが-DIのラインにゴールデンクロスする時は、下落トレンドから上昇トレンドへの転換を表すので、買いのシグナルとなります。逆に+DIのラインが-DIのラインにデットクロスする時は売りのシグナルになります。

ただし、トレンドが弱い時(つまりADXが下落中の時や低水準で横ばっている時)はレンジ相場なので、+DIと-DIが頻繁にクロスします。ADXが下落中で明確なトレンドが現れていない時は、+DIと-DIがクロスしても売買サインにはなりません。

利確のタイミングはADXが下落に転じてトレンドが終了した時です。

+DIと-DIを使ってトレンドの方向性と売買タイミングを判断する方法

  • +DI>-DI:上昇トレンドのシグナル
  • -DI>+DI:下落トレンドのシグナル
  • +DIが-DIにゴールデンクロス:買いのシグナル
  • +DIが-DIにデットクロス:売りのシグナル
  • ADXが下落に転じる:トレンド終了(利確)のシグナル
  • ただし、トレンドが弱い時(ADXが下落中の時や低水準で横ばっている時)は+DIと-DIがクロスしても売買シグナルにならない

ADXとDIを使ったエントリーから利確までの流れは下のチャートを参考にしてみてください。

ADXとDIを使った買いエントリーの例

ADXとDIを使った売りエントリーの例

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ADXとDIを使った投資戦略の有効性を検証

上の2つのエントリーはADXとDIがうまく機能して利益が出ているように見えます。

とはいえ、必ずしも毎回うまくいくわけではないと思うので、実際にどれぐらい有効なのか、Tradingviewでバックテストをして検証してみようと思います。

ADXとDIを使った投資戦略のバックテスト

  • バックテスト期間:2018年1月1日~12月4日
  • 初期費用:100万円
  • レバレッジ:1倍
  • 取引所:Bitflyer FX
  • 取引手数料:なし

エントリーとクローズの条件は以下のとおりです。

買いのエントリー

  • ADXが-DIを上抜けする(トレンドの発生)
  • +DI>-DI(買いの勢いが売りの勢いを上回る)

クローズの条件

    • ADXがADXRを下抜けする(トレンドの終了)
売りのエントリー

  • ADXが+DIを上抜けする(トレンドの発生)
  • -DI>+DI(売りの勢いが買いの勢いを上回る)

クローズの条件

    • ADXがADXRを下抜けする(トレンドの終了)

ADXRはADXのN日間移動平均です。今回のバックテストでは14日間移動平均を使用してます。ADXが上向きに転じたか下向きに転じたかを判断するための参考指標としてADXRは使用してます。

上記の条件でトレードを行った場合のバックテスト結果は以下の通りです。

Tradingviewによるバックテストの結果

1分足でのバックテスト結果

15分足でのバックテスト結果

1時間足でのバックテスト結果

それぞれの結果をまとめると以下のようになります。

1分足 15分足 1時間足
リターン ▲0.09% +24.15% +293.71%
取引回数 374回 144回 154回
勝率 33.69% 36.11% 46.1%
PF 0.999 1.413 2.444
最大ドローダウン ▲9.56% ▲18.66% ▲16%
平均トレード ▲0% +0.17% +1.91%

PF(ロフィットファクター)=総利益÷総損失
平均トレード=総損益÷取引回数→一回の取引で稼げる平均金額

1時間足ではそこそこ使えそうな戦略だと思いますが、1分足、15分足ではADXとDIだけでは有効な戦略とは言えませんね。

ADXとDIはあくまでもトレンドの方向感を強さを図るための指標として使って、エントリーとクローズのタイミングは別のインジケーターを使ったほうが投資戦略としての有効性は高くなりそうです。

ADXとDIに組み合わせるインジケーターの候補としては、VIX、MACD、BB、移動平均線などがあると思うので、これはまた別の記事で検証してみようと思います。
 

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ADXとDIの計算方法

最後に、ADXとDIの計算方法を解説します。

ADXとDIの計算はけっこう複雑でして、「DM→TR→DI→ADX」という順番で指標を計算していきます。

計算方法をあえて覚える必要はありませんが、指標の中身を詳しく知りたいという人は読み進めてください。

DM (Directional Movement)の計算

まず、DIを計算するためにDM (Directional Movement)という指標を計算します。DMは前日の高値(安値)と当日の高値(安値)の変動幅を表します。

  • +DM = 当日の高値-前日の高値
  • -DM = 前日の安値-当日の安値

ただし、以下の条件でDMの値は変わります。

  • +DM < 0 → +DM=0(当日の高値が前日の高値よりも低い場合)
  • -DM < 0 → -DM=0(当日の安値が前日の安値よりも高い場合)
  • +DM > -DM → -DM=0(+DM(上昇幅)が-DM(下落幅)を上回る場合)
  • -DM > +DM → +DM=0(-DM(下落幅)が+DM(上昇幅)を上回る場合)

TR (True Range)の計算

続いて、TR (True Range)という指標を計算します。TRは1日の最大値動きを表します。

TRは以下のA、B、Cの中の最大値となります。

  • A = 当日の高値-当日の安値
  • B = 当日の高値-前日の終値
  • C = 前日の終値-当日の安値
  • TR = max(A,B,C) = 1日の最大値動き

DI (Direction Indicator)の計算

「14日間のDMの合計」を「14日間のTRの合計」で割ることで、DI (Direction Indicator)を計算することができます。

  • +DM = (14日間の+DMの合計)÷(14日間のTRの合計)×100
  • -DM = (14日間の-DMの合計)÷(14日間のTRの合計)×100

ADX (Average Directional Movement Index)の計算

最後に、DIからDX (Directional Movement Index)を計算します。

DXはトレンドの強弱を表す指標で、上昇トレンドであっても下落トレンドであってもトレンドが強くなれば大きくなり、弱くなれば小さくなります。

DX = {(+DI)-(-DI)}÷{(+DI)+(-DI)}×100

DXの14日間移動平均を計算したものがADXとなります。

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